Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов
Скачать

Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс



  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 48

#1 Off   ruddka

ruddka
  • Сливапер LVL 1
  • 7 сообщений
    • Онлайн: 3ч 6м 15с
  • Регистрация: 16.01.2016
114 - Репутация

Отправлено 27 Июнь 2017 - 11:41

*
Мегаслив!

Авторский курс: "Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс"

 

Кратко описание самой стратегии и торговых условий

 

Алгоритм торговли на Форекс
В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары
Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца
Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца. Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?
После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам
Применимо к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала
В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции
И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым. Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим
Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

  1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
  2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
  3. входит он в рынок или выходи из него?
  4. как действуют участники срочного рынка?
  5. какой потенциал у ожидаемого движения?
  6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?
Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

 

Источник : https://skladchik.co...-форекс.147135/

 


Скрытый контент:

    Необходимо иметь группу Premium
                          Или
  Купить Premium и получить доступ ко всему контенту сайта


Сообщение отредактировал P_ixel: 28 Июнь 2017 - 21:02

  • 37




#2 Off   bronfinance

bronfinance
  • Сливапер LVL 5
  • 516 сообщений
    • Онлайн: 3д 7ч 10м 50с
  • Регистрация: 01.06.2014
287 - Репутация

Отправлено 27 Июнь 2017 - 14:09

Солидный подгон, спасибо =)


  • 0

#3 Off   Black Jack

Black Jack
  • Сливапер LVL 5
  • 153 сообщений
    • Онлайн: 2д 20ч 27м 37с
  • Регистрация: 03.09.2014
373 - Репутация

Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:21

Спасибо ! Очень крутой слив !


  • -1

#4 Off   silveruper

silveruper
  • Сливапер LVL 5
  • 280 сообщений
    • Онлайн: 4д 14ч 44м 18с
  • Регистрация: 14.02.2014
149 - Репутация
  • Специализация:
    SEO-оптимизатор, SMM-специалист, Манимейкер, Фотограф

Отправлено 28 Июнь 2017 - 13:18

А архив с индикаторами есть? Можете добавить?


  • 0

#5 Off   Black Jack

Black Jack
  • Сливапер LVL 5
  • 153 сообщений
    • Онлайн: 2д 20ч 27м 37с
  • Регистрация: 03.09.2014
373 - Репутация

Отправлено 28 Июнь 2017 - 15:12

А архив с индикаторами есть? Можете добавить?

Есть. Но они привязаны к счёту. Ты сможешь отвязать ?


  • 0

#6 Off   silveruper

silveruper
  • Сливапер LVL 5
  • 280 сообщений
    • Онлайн: 4д 14ч 44м 18с
  • Регистрация: 14.02.2014
149 - Репутация
  • Специализация:
    SEO-оптимизатор, SMM-специалист, Манимейкер, Фотограф

Отправлено 28 Июнь 2017 - 16:20

Я не смогу. Да и я не о тех индикаторах, где есть привязка.

В первом видео упоминается индикатор обьема для ТОС, там вроде без привязки. 

 

+в теме обсуждалось, что будет ексель файл для рассчета вручную рисков и обьема для входа в позицию. 


  • 0

#7 Off   TEDBEAR

TEDBEAR
  • Сливапер LVL 5
  • 51 сообщений
    • Онлайн: 2д 22ч 25м 36с
  • Регистрация: 09.08.2015
237 - Репутация

Отправлено 28 Июнь 2017 - 17:43

Не могу никак понять, это старый курс или новый? Год назад уже была складчина на "курс от закрытого хеджфонда". Это она или новое?


Сообщение отредактировал TEDBEAR: 28 Июнь 2017 - 17:44

  • 0

#8 Off   bronfinance

bronfinance
  • Сливапер LVL 5
  • 516 сообщений
    • Онлайн: 3д 7ч 10м 50с
  • Регистрация: 01.06.2014
287 - Репутация

Отправлено 28 Июнь 2017 - 18:28

Не могу никак понять, это старый курс или новый? Год назад уже была складчина на "курс от закрытого хеджфонда". Это она или новое?

Авторский курс, новый. На сливапе его не было раньше.


  • 0

#9 Off   Pe4erskii

Pe4erskii
  • Platinum
  • 66 сообщений
    • Онлайн: 3д 48м 40с
  • Регистрация: 09.05.2015
87 - Репутация

Отправлено 28 Июнь 2017 - 19:07

@ruddka Спасибо конечно за слив, но на эту тему есть рекладчина http://resklad.biz/t...-opcionov.4877/
Поэтому по правилам хад должен стоять для Premium Общие правила форума п3.9 =>
Инструкция оформления хайдов =>


  • 2

#10 Off   stronglive

stronglive
  • Сливапер LVL 5
  • 239 сообщений
    • Онлайн: 11д 8ч 13м 34с
  • Регистрация: 23.06.2015
161 - Репутация

Отправлено 29 Июнь 2017 - 18:17

 

...

Скрытый контент:

  Для просмотра необходимо 120 очков репутации (120 осталось)
                          Или
  Купить Premium и получить доступ ко всему контенту сайта


  • 0

#11 Off   Pe4erskii

Pe4erskii
  • Platinum
  • 66 сообщений
    • Онлайн: 3д 48м 40с
  • Регистрация: 09.05.2015
87 - Репутация

Отправлено 30 Июнь 2017 - 22:23

 

 

...

 

Ты решил подождать когда ruddka наберет 120 репутации и прочитает твой вопрос? ))
 


  • 1

#12 Off   stronglive

stronglive
  • Сливапер LVL 5
  • 239 сообщений
    • Онлайн: 11д 8ч 13м 34с
  • Регистрация: 23.06.2015
161 - Репутация

Отправлено 01 Июль 2017 - 00:23

Ты решил подождать когда ruddka наберет 120 репутации и прочитает твой вопрос? ))
 

:D  :D  :D  почему-то подумал что он премиум))

 

Скрытый контент:

  Для просмотра необходимо 100 очков репутации (100 осталось)
                          Или
  Купить Premium и получить доступ ко всему контенту сайта


Сообщение отредактировал stronglive: 01 Июль 2017 - 00:24

  • 0

#13 Off   ridid

ridid
  • Premium
  • 44 сообщений
    • Онлайн: 8д 13ч 25м 34с
  • Регистрация: 15.02.2014
16 - Репутация

Отправлено 01 Июль 2017 - 00:57

Есть. Но они привязаны к счёту. Ты сможешь отвязать ?


На fiverr-е за 5$ можно перевести из ex4 в mq4, т.е. в открытый код. Думаю, что проблем с отвязкой не должно возникнуть

Сообщение отредактировал ridid: 01 Июль 2017 - 01:06

  • 0

#14 Off   stronglive

stronglive
  • Сливапер LVL 5
  • 239 сообщений
    • Онлайн: 11д 8ч 13м 34с
  • Регистрация: 23.06.2015
161 - Репутация

Отправлено 01 Июль 2017 - 01:36

На fiverr-е за 5$ можно перевести из ex4 в mq4, т.е. в открытый код. Думаю, что проблем с отвязкой не должно возникнуть

Скрытый контент:

  Для просмотра необходимо 100 очков репутации (100 осталось)
                          Или
  Купить Premium и получить доступ ко всему контенту сайта


  • 0

#15 Off   ridid

ridid
  • Premium
  • 44 сообщений
    • Онлайн: 8д 13ч 25м 34с
  • Регистрация: 15.02.2014
16 - Репутация

Отправлено 01 Июль 2017 - 01:46

@stronglive , а можно ссылку?
  • 0



Похожие темы Collapse

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных